O Status Download Indisponível (NF-e Cancelada) significa que o Download do arquivo XML na Sefaz não pode ser feito, pois o Emitente realizou o Cancelamento da NF-e. Esse status é exibido no primeiro ícone da coluna Status na Tela de Doc. Não Recebidos.
Ao clicar no ícone é exibida a tela abaixo, com mais detalhes do status: